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F&O提示:Nifty记录了自2008年以来最差的到期时间; 3月系列的10只高翻转股票

交易者主要在四月2月合约到期时将空头头寸转入3月衍生产品系列,这表明大多数多头不在系统中,剩下的手处于等待和观察模式。

市场范围内的展期交易率为81.33%,而最近三个衍生产品系列的平均展期收益率为81.83%,上届到期的平均展期收益率为80.52%。

Nifty期货的掉期率为62%,而最近三个交易日的平均掉期率为67.3%。2月份系列的滚动成本为0.06%,而1月份的滚动成本为-0.06%。正转期成本表明短期内仍有上升空间。

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尽管2月份的系列会议在预算案之前就开始了积极的气氛,但在预算案宣布后不久,这种势头就消失了。预算中引入了LTCG税,加上全球暗示不力,导致Nifty急剧下跌,在2月份的一系列调查中下降了6.2%。

“ Nifty 2月系列收盘下跌6.21%,并以绝对点记录了自2008年10月以来的最差到期日。2月系列收盘下跌687点,而2018年10月系列收盘下跌1,413点,” Motilal Oswal Securities的衍生工具和技术分析师Chandan Taparia告诉Moneycontrol。

在预算案宣布之前,Nifty拥有2500万股的一年半高未平仓合约。但是,在2月系列结束时,它下跌了32%,降至1700万股。

“目前的未平仓头寸有所下降,目前处于最近10个月的平均水平。ICICI Securities衍生产品研究主管Amit Gupta告诉Moneycontrol,这意味着从杠杆角度来看,Nifty正在逐渐摆脱局面,这可能会限制其下行空间。

他说:“另一方面,展期费用从37下降到20,这表明3月系列指数形成了空头头寸,这也可能在一段时间内限制上涨空间,”他说。呼叫编写者在Nifty中的10,700行/行和BankNifty中的25,500行/行在3月系列中的行情活跃。

美国和国内市场的波动都在稳步下降。美国的波动率指数已从40%降至20%,而IndiaVIX从21%降至16%。专家建议,这也暗示了可能的合并。

“ Nifty结束了2月份的系列,与1月份的到期相比损失了6%以上。”这是过去十四个月来特定系列中最大的跌幅。FII在上个月做空了相当数量的指数期货,因此他们也参与了这一修正。 Centrum Broking Limited技术与衍生品分析师Jay Purohit告诉Moneycontrol。

“因此,他们在指数期货中的“长期空头比率”已从79.80%(一月到期)降至49.40%(二月到期)。在现金市场领域,FII在2月系列的18个交易日中的15个交易日中仍然是净卖方。他说:“累计出售的股票价值14306千万卢比,对多头来说并不乐观。”

漂亮的银行

Nifty银行以9.07%的亏损结束了该系列,并在到期日至到期日的基础上录得有史以来最严重的跌幅,约为2500点。它的滚动率为65.27%,滚动成本为0.12%。

Motilal Oswal Securities的Taparia说:“ Bank Nifty的表现一直不及Nifty指数,将其保持在25,000以下可能会朝24,500然后24,250区域新下降,而在25,250和25,500区域将出现障碍。”

看涨期权和看跌期权

在期权方面,OI浓度分散在不同的行权价上,因为这是3月系列的开始。但是,最大看跌未平仓头寸置于10,000,接着执行10,200行使价,而最大看涨未平仓头寸置于11,000,然后执行10,700行使价。

“在Nifty期权方面,11,000和10,700个看涨期权吸引了交易者的注意力;而10,000 – 10,200个看跌期权则增加了大量头寸。Purohit说,考虑到整体期权活动,10,000到10,700美元对于3月份的Nifty系列将是一个更大的范围。

3月的系列影片可能会如何进行?

考虑到整体衍生品交易活动,分析师预计Nifty会朝着10,000水平附近的200天指数移动平均线(DEMA)修正。如果该指数开始收于10,400-10,500之上,那么该观点可能会转向多头,但在那之前,它是逢高市场的卖盘。

“我们预计Nifty在接下来的一个月将修正至10,000点,因此,任何向10700 – 10750的反弹都应被用于退出多头头寸。进取的交易员甚至可以在上述区域附近发起新的空头操作,” Centrum Broking Limited的Purohit说

“在股票方面,IDBI,Ashok Leyland,Apollo Hospitals,伴游,Hind Zinc和Bharat Forge等股票大量涌现了多头头寸。尽管PNB,联合银行,Just Dial,Repco Home,Lupin,Glenmark等股票在上个系列中出现了大幅回调,并且这些股票形成的空头也推到了3月系列中,”

10只股票见证了看涨偏见

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