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未平仓头寸:供交易者解读市场预期的附加工具

作者:Shubham Agarwal

解码市场预期是交易员下注之前采取的关键步骤之一。除非有与市场不同的预测;不存在交易,因为价格将占这些预期。

但是,值得注意的输出之一是可以预期发生重大变化的关键水平。导数分析为称为“未平仓头寸”的交易员的小猫提供了重要工具。

什么是未平仓合约?

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”

未平仓合约或OI是在给定时间点市场上未偿还工具的未平仓合约总数。这些合同是由工具买家与卖家之间的交易产生的。

买卖交易共同构成合同,并且通过更多独特的交易,可以开立更多合同。未平仓合约(OI)可以在期货合约和期权合约中找到。在本文中,我们将了解期权合约。

应该如何阅读期权未平仓头寸?

期权未平仓合约通常被视为“行使价”,其中以表格或图表格式绘制了独特的工具(针对不同的到期,看跌和看跌期权分开)。

假定未平仓合约的最高持仓量是阻力位,而最高看跌未平仓量被视为支撑位。

期权写作者被期望是精明的钱,如果他们期望市场尊重他们将交易出售该罢工的阻力,他们倾向于对市场有一个公平的了解,而该罢工被解释为是一个阻力水平,反之亦然。支持罢工。

快速使用期权未平仓合约数据交易期权的技巧:

牛市后基本报价接近最高未平仓合约:

如果基本工具倾向于在最高(或相对较高)水平的未平仓合约附近交易,并且规定任何重要的未平仓合约均不减少,则通常可以认为这是阻力位居高不下的指标。基础工具可以从这些级别进行纠正。

更正后报价接近最高看跌未平仓头寸:

如果基础工具的报价接近最高(或相对较高的)看跌未平仓头寸,并且任何重要的未平仓头寸都没有减少,则表明有强劲的支撑,因此,该工具可以见证从那些回撤/反转水平。

跨罢工的多次看跌看涨期权的未平仓合约的高度拥挤:

这可能表明潜在的预期是在没有方向性运动的振荡区域中。在这种情况下,部署如“蝴蝶”,“短跨距”,“短跨距”之类的振荡策略可能是有益的。

编写ATM呼叫或看跌期权:

如果在“看涨看涨期权或看跌期权”中见证了某笔交易,则表明交易活跃,并且预期可能是看涨期权立即下跌或看跌期权立即上涨。

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