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为了在古吉拉特邦(Gujarat)选举结果中应对动荡,请部署“ Long Call Condor”

作者:Shubham Agarwal

上周市场见证了波动性的飙升,Nifty在10,150-10,400区间内交替波动。联邦公开市场委员会会议和州选举退出民意测验结果表明,波幅从13增至17以上。

Nifty Option活动表明看涨期权的最高拥堵在10,500,OI在外的730万股,表明强大的阻力,而Put作家保持坚挺在10,000,OI在910万股,表明关键支撑区域。

一周内,公元10,300年间空头回补至120万股,而普特作家通过增加130万股的空头头寸上移至10,300手。

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PCR-OI罢工明智的站位在2上方,表示10,250,而低于罢工则表明看跌期权的作者变得更具攻击性。机构活动也增加了选举结果之前的多样性,因为FII和客户都增加了其在指数期权中的综合头寸。

外国机构投资者(FII)在其合成多头头寸(看涨+卖空)上增加了55,300张合约,在合成空头头寸(买入多头+卖空)上增加了43,903张合约,而客户在合成多头上增加了1,49,298张合约和1,71,449张合成空头合约。

随着周一州选举结果的结果,Nifty Call和Put的隐含波动率增加到15%。波动性加剧了事前风险,这主要是由于结果的不确定性以及机构,投资者和交易员积极参与对冲头寸或进行投机性押注。

从历史上可以看出,事后波动会逐渐消退,从而导致期权费下跌。考虑到强大的期权区间位于10,000和10,500,市场可以继续旋转一段时间再做出突破。

预计震荡后波动性将回到该区间的低端,至12%。因此,建议使用适度的风险对冲策略“ Long Call Condor”。

什么是长途秃鹰?

Long Call Condor是一种振荡/范围受限的策略。它具有四个腿的中性方向,最适合于预计波动性稳定或下滑的情况。

如果指数在看涨期权的第二和第三行使价之间交易,则Theta衰减是有益的,而如果价格跌破第一行使价或高于第四行使价则可能有害。

作者是Quantsapp Pvt的首席执行官兼研究主管。有限公司
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