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Sebi调整商品衍生品的压力测试方法

市场监管机构Sebi修改了商品衍生品每日压力测试的方法,作为加强风险管理系统的一部分。

结算公司进行压力测试,以评估商品衍生品分部在各种情况下的风险以及对结算保证金的可能影响。

印度证券交易委员会(Sebi)在一份通函中表示,该方法正在根据商品衍生品市场的不同特征和关注而进行修改。

该通知说:“……还决定规定修改后的标准化压力测试方案和方法,以对商品衍生品的信用风险进行日常压力测试。”

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此外,监管机构要求清算公司使用修改后的方法在三个月内进行每日压力测试。

压力测试涉及核心结算保证基金(SGF)的最低要求语料库(MRC)。

对于任何证券交易所的商品衍生产品部分,监管机构将其MRC的最低门槛固定为1亿卢比。
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