上周初，全球的困境和卢比对美元的贬值使指数承压。然而，购买力出现在较低水平，导致市场迅速复苏，Nifty和Bank Nifty均在本周高点收盘。
Nifty吸引了多头期货，本周未平仓合约（OI）的表现仍然相当乐观。制药和IT仍然保持乐观，随着诸如Sun Pharma，Lupin和Reddy博士等重量级制药股以及Infosys和Tech Mahindra等IT股的买入势头。
关空头回补引发的动能后来因新的长期积累而加剧。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”在期权方面，我们可以看到增量看跌期权的行使价分别为11400和11500，分别达到100万和60万股。
最终，在11,500的看涨期权作者感觉到了压力并解散了立场，升至11,600。期权区间的逐步上升增加了在八月期满后剩余时间内继续保持积极势头的可能性。
感性指标未平仓量看跌未平仓权比率（未平仓未平仓头寸/看涨未平仓头寸）从上周的1.75高点下跌至1.66。另一方面，风险晴雨表印度VIX隐含波动率指数（市场感知的未来波动率）本周小幅上涨了30个基点。
Bank Nifty期货未平仓头寸数据描述了多头-多头平仓的周期。私营和公共部门的银行目睹了中间的下跌行情，都恢复了到本周末结束的势头。
本周的主要贡献者是ICICI银行，Axis银行和印度国家银行。期权数据显示强劲的看跌期权写作为28,000行权，而最高的看涨期权写作者为28,500。
考虑到截断的一周，可以确定更快的theta衰减。因此，为了应对快速消失的时间值，建议使用比率通话价差。
比率看涨期权是中性至看涨策略。在这种策略中，我们必须购买1个ATM行使价，并卖出2个OTM（较高）行使价。预期Bank Nifty在最高看涨期权罢工时面临障碍，卖出两个最高看涨期权看涨期权将受益于更快的theta衰减。
同时，此策略的风险得到了保护，但如果价格超过更高的收支平衡点，则风险会增加。对于积极进取的交易者来说，这种策略是无用的。
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