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上周，Nifty突破了11,000的心理关口，较上周增长了2.25％。Reliance Industries，HDFC Bank，HDFC，Tata Consultancy Services和Infosys等大盘股领涨。
Nifty银行突破了27,000大关。然而，它在上周的高点27,165处遇到阻力，以1.6％的涨幅结束了本周。
关衍生品数据表明在过去一周内，Nifty和Bank Nifty期货的长期累积成长率为14％。110万股的10,800个和10,900个看涨期权中有大量回补。在10,800、10,900和11,000行权价上，新看跌期权的累积量约为270万股，表明期权区间上移。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”现在，10,800的行权价是Nifty的重要支撑区域，而11,000的行权价已累积了最大的看涨和看跌期权交汇。
随着盈余季节的到来，行业和特定股票的走势备受关注。由于TCS的强劲收益，IT股上涨。Nifty银行也见证了HDFC银行和Kotak Mahindra银行第一季度业绩的买盘。
上周的印度波动率VIX仍局限于10-14％的波段信号稳定性中。在收益季节，特定于股票的波动率会出现偏差，这可能有助于预测股票的预期波动率。
参与者数据显示，外国机构投资者（FII）上周在指数期货中增加了超过60,000张合约的大量多头头寸。多空比率从0.67增加到1.14。零售交易商已经在这次上涨中预定了利润，因为他们的多空比率从1.44跌至1.22。
在指数期权中，FII通过创建合成的多头期货（多头看涨期权和空头看跌期权）增加了其积极偏见。
考虑到市场上频繁的旋转，本月Nifty的关键水平可能仍然是11,000。买权人和卖权人都可以利用这一机会出售期权。
对于中级到高级交易者，建议使用相对高风险的“短线扼杀”策略，该交易者了解期权的风险并具有严格的风险管理纪律。短线扼杀是一种区间策略，旨在从横向市场和波动性下降中获利。随着到期日的临近，更快的时间衰减（Theta）将对该策略有利。最高利润限于收到的保险费。如果指数在任一端均达到盈亏平衡点，则存在无上限亏损的情况。
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